كفاية رأس المال المصرفي وأثره في مؤشري الربحية والقيمة السوقية: دراسة تطبيقية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
هدفت الدراسة إلى معرفة اثر كفاية راس المال على ربحية البنوك التجارية، وكذلك معرفة اثر كفاية راس المال على أسعار اسهم البنوك التجارية في سوق العراق للأوراق المالية، وكانت العينة المستهدفة في الدراسة هي مجموعة من البنوك التجارية العاملة في العراق، وتأتي أهمية هذه الدراسة لتحديد العلاقة بين كفاية راس المال ومدى تأثيرها على نمو ربحية البنوك التجارية في العراق، ومعرفة مدى تأثر أسعار اسهم هذه البنوك بمعدل كفاية راس المال، وتم تطبيق أسلوب البيانات اللوحية للكشف عن طبيعية العلاقة بين كفاية راس المال وربحية البنوك التجارية وأسعار الأسهم لعينة من البنوك التجارية العراقية وعددها 8 وللمدة 2011 لغاية 2018، وتم استخدام غير متوازنة (Unbalanced Panel data) لعدم توفر بيانات بعض البنوك خلال مدة الدراسة وقد أثبتت الدراسة ان كفاية راس المال CA تؤثر بشكل سلبي على ربحية البنوك التجارية ROE عينة البحث، وهذا يعني ان زيادة كفاية راس المال بمقدار وحدة واحدة سوف يقود الى تقليص ربحية البنوك التجارية بمقدار (0.005) وحدة، وكذلك ان كفاية راس المال CA تؤثر بشكل سلبي على أسعار اسهم PS البنوك التجارية، وهذا يعني ان زيادة كفاية راس المال بمقدار وحدة واحدة سوف يقود الى انخفاض أسعار اسهم البنوك التجارية بمقدار (0.0029) وحدة، ومن خلال النتائج التي تم التوصل اليها يجب الحفاظ على النسبة الملائمة من كفاية راس المال وعدم زيادة هذه النسبة بصورة عشوائية وغير مدروسة لان ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي على حجم الأرباح المتحققة للبنوك التجارية وقيمة أسهمها السوقية.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
المراجع
El-Gamal, Z., (2012), Choosing the Model in Fixed and Random Longitudinal Data Models, Iraqi Journal of Statistical Sciences, University of Mosul, (12) 21.
Muhammad, A., (2021), the relationship between capital adequacy and liquidity in the Saudi banking sector, Journal of the Islamic University of Economic and Administrative Studies, Gaza Islamic University, Vo 29, Issue 3.
Al-Harith, M., Majeed, H., & Hassan A., (2018), credit risk and its impact on banking capital adequacy: an applied study. Al-Quds Open University Journal for Research and Studies, Vo (2), Issue 43.
Dubeek, H., (2015), The relationship between the application of the capital adequacy criterion according to Basel decisions and the profitability of local commercial banks in Palestine, unpublished thesis, The Islamic University of Gaza, Palestine.
Najat, B., (2017), The effect of solvency on the market value of the bank’s shares, a study of a sample of banks listed on the Qatar Stock Exchange during the period (2005-2015), an unpublished master’s thesis, Kasdi Merbah University, Ouargla, Algeria.
Nazeeh, M. Ahlam, B., (2019), Liquidity Risk Management and its Role in Improving the Profitability of Algerian Public Commercial Banks (for the period from 2006-2015), Al Maaref Journal, University of Ghardaia, Algeria, (14) 1.
Sheikh, I., (2015), The impact of announcing the distribution of profits and earnings per share on the market value of the shares of Jordanian companies listed on the Amman Stock Exchange (unpublished master’s thesis), Applied Science Private University, Jordan.
Ghazi. F., (2018), The impact of banking competition on indicators of financial stability in the Iraqi economy for the period (2005-2016), unpublished PhD thesis, University of Anbar, Iraq.
Al-Salmani, A. Battal, A., & Hamad, A., (2019), Using time-series methods to predict the trading prices of the Iraqi stock market: for the period 2005-2018, Anbar University Journal for Economic and Administrative Sciences, (11)27.
Wooldridge, Jeffrey M., (2016), Introductory Econometrics: A Modern Approach, Sixth Edition, Cengage Learning, United States of America.
Baltagi, B., (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons Ltd, England
Saleh, A., Rashid, A. & Jasim, S., (2021), Analysis of Nonperforming Debts' Impact on Profitability and Liquidity of Some Iraqi Commercial Banks for the Period between 2011-2018, Webology, Vo (18), Special Issue.