تحليل أثر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وعرض النقد بالمفهوم الواسع m2 على ربحية مصرف بابل الأهلي للمدة (2004-2022)
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تناول هذا البحث مفاهيم كل من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وعرض النقد MS2 بمفهومه الواسع وبيان أثرهما كمتغيرات مستقلة على ربحية مصرف بابل الأهلي في العراق كمتغير تابع، وذلك خلال المدة (2004-2022)، وبناءً على نتائج السكون فقد تم تقدير الأنموذج وفق منهجية الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL، وأوضحت نتائج اختبار التكامل المشترك عدم وجود علاقة طويلة الأجل ما بين متغيرات البحث، لذا تم التحليل في الأجل القصير فقط، وأن الأنموذج المقدر كان خالياً من مشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة عدم تجانس التباين، وإن بواقيه تتوزع توزيعاً طبيعياً، وكان الأنموذج مستقراً وفقاً لاختبارات الاستقرارية (Cusum, Cusum of Square)، ومن أهم نتائج الدراسة، إن درجة تكامل متغيرات أنموذج الدراسة كانت عبارة عن خليط ما بين المستوى الأصلي (0)I والفرق الأول (1)I، ولا يوجد أي متغير بدرجة تكامل من الفرق الثاني (2)I، إن علاقة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص كانت ايجابية مع ربحية مصرف بابل الأهلي، أما عرض النقد بمفهومه الواسع فقد كانت علاقته سلبية في الأجل القصير، وإن حجم الأثر كان كبير وبمعنوية عالية، وأوصت الدراسة بالعمل على زيادة ثقة الجمهور بالمؤسسة المصرفية لضمان زيادة الودائع المصرفية وتقليل الاكتناز، وتشجيع الادخار المصرفي والسعي لتطوير القطاع المصرفي وتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات المصرفية، والعمل على تحديد دقيق وكفوء لحجم النقد في الاقتصاد تلجأ السلطات النقدية إليه عند قيامها بتغير عرض النقد يأخذ بنظر الاعتبار المؤشرات النقدية والاقتصادية.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
المراجع
اولاً. المصادر العربية:
الغالبي، عبد الحسن جليل عبد الحسن 2011، سعر الصرف وادارته في ظل الصدمات الاقتصادية (نظرية وتطبيقات)، دار الصفا للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأُولى، عمان.
السعيدي، بان عباس مهدي عباس، (2023)، الصدمات الاقتصادية المتعددة وأثرها في الأداء المالي للمصارف الإسلامية تجارب دول مختارة مع إشارة خاصة للعراق (2005-2021)، أطروحة الدكتورة مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، العراق.
سعدون، عبد الوهاب ذنون، نجم، رفاه عدنان، إبراهيم، أنور سعيد، (2020)، أثر الصدمات النقدية في النمو الاقتصادي للأرجنتين للمدة (1980-2018)، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق.
سيجل، باري، (1986) النقود والبنوك والاقتصاد وجهة نظر النقديين، ترجمة طه عبد الله منصور وآخرون، دار المريخ للنشر، السعودية.
قدوري، صادق ناطق مشعل، (2020)، أثر مصادر التمويل غير الودائعية في ربحية بعض المصارف التجارية العراقية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة العراقية، العراق.
مرهج، منذر، وحمودة، عبدالواحد، ومزيق، رامي اكرم، (2014)، تحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية باستخدام تحليل المتعدد المتغيرات دراسة ميدانية في المصارف التجارية السورية بمحافظة اللاذقية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 36 العدد2، سوريا.
الحسناوي، كريم مهدي، (2011)، مبادئ علم الاقتصاد، جامعة بغداد، العراق.
الجبوري، عبدالعزيز شويش عبدالحميد، (2019)، إدارة المصارف مدخل تطبيقي، الطبعة 1، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، العراق.
راضي، حسن هادي كهو، (2018)، دور إدارة راس المال العامل في تحقيق المواءمة بين السيولة والربحية، رسالة مقدمة الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، العراق.
دبيك، هاني احمد محمود، (2015)، العلاقة بين تطبيق معيار كفاية راس المال وفق مقررات بازل وربحية النوك التجارية المحلية في فلسطين، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، فلسطين.
سبتي، علا سمير، (2020)، تأثير بعض نظم الدفع الالكتروني في ربحية المصارف- بحث تطبيقي في عينة من المصارف التجارية العراقية، رسالة مقدمة الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، العراق.
القذافي، محمد موسى الطيب، (2012)، محددات الربحية في المصارف التجارية الليبية- دراسة مقارنة بين المصارف التجارية الليبية خلال الفترة من 1995-2005، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الاقتصاد، جامعة بنغازي، بنغازي، ليبيا.
عبدالله، هشام عبدالجبار، (2010)، تحليل البيانات المالية للمصارف والشركات، رابطة اتحاد المصارف العراقية الخاصة، العدد 47، العراق.
مصرف بابل، التقرير السنوي، للأعوام (2004-2022).
البنك المركزي العراقي، دائرة الاحصاء والابحاث، النشرة الاحصائية السنوية، نشرات مختلفة، (2004- 2022).
ثانياً. المصادر الأجنبية:
Shih,victor.c, (2022),Economic shocks and Authoritarian Stability, Global Policy and Strategy, University of California, San Diego,p2 https://press.umich.edu/Books/E/Economic-Shocks-and-Authoritarian-Stability
Dees , stephane et all (2010), supply, demand and monetary policy shocks in a multi-country new Keynesian model, cesifo working paper No:3081 ,https://www.cesifo.org
Maksimovic, Vojislav et all, (2015), demand shock, liquidity management, and firm growth during the financial crisis No:4
carr, Jack, Darby, Michaelr, (1980), The role of money supply shocks in the short-Run demand for money, Journal of Monetary Economic, working paper, No.524.
Malone, M.stokes, (2000), An investigation of money supply shock Asymmetry using Disaggregate Data, East Carolina university.
Gopal, Rama, (2011), Financial management and management.
Sinkey, Joseph F, JR., (2002)" Commercial Bank Finacial Management “, th6.
Sehrish, Saba & Saleem, Faiza & Yasir, Muhammad & Shehzad, Farhan & Ahmed, Kamran, (2012)" Financial Performance Analysis of Islamic Banks and Conventional Banks in Pakistan": A Comparative Study, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in business, Vol 4, no 5.