قياس وتحليل إثر السياسة المالية والنقدية في لتضخم في العراق باستخدام الاختبارات الهيكلية ونماذج ماركوف ذات النظم المتغيرة

الشريط الجانبي للمقالة

PDF (English)
منشور: أيلول 30, 2022
النسخ:
2022-09-30 (1)

THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE UNDER THE CC BY LICENSE

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

الكلمات المفتاحية:
الاختبارات الهيكلية, نماذج ماركوف, الآثار المالية والنقدية للتضخم,
Dimensions
DOI:10.25130/tjaes.18.59.1.24
Altmetric
DOI: 10.25130/tjaes.18.59.1.24
PlumX Metrics
DOI:10.25130/tjaes.18.59.1.24

محتوى المقالة الرئيسي

Uday Tays Ibrahim
College of Administration and Economics,Tikrit University,Iraq
Uday.T.ibrahim@tu.edu.iq
Atiyah Mohammed Ismail
College of Administration and Economics,Tikrit University,Iraq
Attia610@gmail.com

DOI:https://doi.org/10.25130/tjaes.18.59.1.24

الملخص

تم الاعتماد في هذه الدراسة على سلسلة زمنية شهرية تغطي الفترة من يناير 2005 لغاية سبتمبر 2019، لدراسة الأثر المالي والنقدي للتضخم باختيار المتغيرات التابعة الانفاق العام، عرض النقود الواسع (M2) والدين العام لقياس أثرها على التضخم لمعرفة القرار المالي والنقدي المعتمد من قبل راسمي السياستين خلال فترات الصدمات والأزمات التي مرّ بها الاقتصاد العراقي، كونه اقتصاد ريعي يعتمد على النفط الخام لتمويل الانفاق العام، فأسعار النفط العالمية تتعرض للعديد من الصدمات مما ولد انكسارات هيكلية في السلسلة الزمنية يصعب معها قياس الآثار المالية والنقدية للتضخم، قمنا باختبار Bai-Perron لتحديد الانكسارات الهيكلية ومن ثم قياس الآثار المالية والنقدية خلال نظامي الرواج والكساد من خلال نماذج ماركوف ذات النظم المتغيرة، لوحظ ان هناك اختلالات عدة وانكسارات هيكلية خلال فترة البحث عند مستوى معنوية (5%) لكل المتغيرات، وتهدف الى تحديد التغيرات الهيكلية لبعض المتغيرات الاقتصادية، وذلك لتحديد نوع هذا التغير الهيكلي هل هو صدمة مؤقتة او دائميه أو مزيج بينهما، وأوصت الدراسة على واضعي السياسة النقدية والمالية ضرورة التنسيق فيما بينهم للوصول لأفضل النتائج الاقتصادية المرجوة، لما لهذا التنسيق من المزايا الإيجابية على النشاط الاقتصادي ككل، إذ تؤدي السياسات النقدية والمالية المستقرة والمتوائمة مع بعضها، للوصول لمعدلات منخفضة من التضخم.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
Ibrahim, U. T. ., & Ismail, A. M. . (2022). قياس وتحليل إثر السياسة المالية والنقدية في لتضخم في العراق باستخدام الاختبارات الهيكلية ونماذج ماركوف ذات النظم المتغيرة. مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية, 18(59, 1), 417–429. https://doi.org/10.25130/tjaes.18.59.1.24
إصدار
مجلد 18 عدد 59, 1 (2022): Vol. 18, No.59, Part1
القسم
Articles

المراجع

اولاً. المصادر العربية:

عيسى، سعد صالح وإسماعيل، عطية محمد، (2018)، قياس أثر الانفتاح التجاري في النمو الاقتصادي في العراق للمدة (2003-2016) باستخدام انموذج (ARDL)، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية المجلد (3)، العدد (43).

يونس، نعمان منذر. جسوم، بكر حميد. إسماعيل، عطية محمد، (2020)، تحليل واقع الفساد المالي والإداري في العراق وفق مؤشر مدركات الفساد CPI للمدة (2003-2018)، رقم البحث (16)، مؤتمر علمي 2020.

إبراهيم، عدي طايس. عيسى، سعد صالح، (2021)، أثر علاقة التبادل التجاري بين العراق وتركيا على النمو الاقتصادي العراقي باستخدام انموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL)، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد (17)، العدد (54)

إبراهيم، عدي طايس. عيسى، سعد صالح، (2021)، قياس إثر الصادرات التركية على النمو الاقتصادي العراق انموذجا للمدة (2004-2019) باستخدام انموذج (VAR)، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد (17)، العدد (54).

ثانياً. المصادر الأجنبية:

Abdullahi D., Ahmed, (2013), Effects of financial liberalization on financial market development and economic performance of the SSA region: An empirical assessment, journal homepage: www.e lsevier.com/ locate/ecmod.

Adikari, A.M.P., (2012), Financial Liberalization Index for Sri Lanka, Journal of Social Sciences-Sri Lanka.

Alimi, R., Santos, (2014), ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration: A Reexamination of Augmented Fisher Hypotheses in An Open Economy, Asian Journal of Economic Modelling, Vol. 2, No. 2. DOI: https://doi.org/10.18488/journal.8.2014.22.103.114

Arif mohamed, Ahwed. M. Khalid, (2000), Liberalization, Growth, and the Asian Financial Crisis. Edward Elgar Publishing.

Azeez, Bolanle A., (2012), Effect of Financial Liberalization on the Performance of Informal Capital Market, Research Journal of Finance and Accounting, Vol 3, No 6.

B. N. Ghosh (2002‏ ,(Global Financial Crises and Reforms: Cases and Caveats, Routledge‏.

Evans, Trevor, (2014), The impact of financial liberalisation on income inequality, International Journal of Labour Research, vol. 6, no. 1.

Khalil, Saed and Dombrecht, Michel, (2011), The Autoregressive Distributed Lag Approach to Co-integration Testing: Application to OPT Inflation, Palestine Monetary Authority.

Lars Jonung, (2009), Lessons for China from financial liberalization in Scandinavia, Economic Papers 383. European Communities.

Mahamarn, Vasana, (2010), Financial liberalization in Thailand: Impact on the Growth and Volatility of foreign investment in stock market and the stock market, Master Program in Economic Growth, LUND University.

Merton R.C., (2007), Continuous-Time Finance, 4th ed., Blackwell Publishers Inc.

Mnif, Afef Trabelsi, (2013), The Effects of Financial Liberalization on Stock Market Cycles:Structural Time Series Models, Global Journal of Management and Business Research Interdisciplinary, Volume 13.

Ms. Enrica Detragiache‏, Asli Demirgüç-Kunt, (1998), Financial Liberalization and Financial Fragility, International Monetary Fund

Ms. Enrica Detragiache‏, Asli Demirgüç-Kun, Financial Liberalization and Financial Fragility, 1998, International Monetary Fund DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.882587