محتوى المقالة الرئيسي

أحمد حسين بتال Ahmed.battall@uoanbar.edu.iq
بتول شكيب ذنون bat15n3001@uoanbar.edu.iq


الملخص

هدف البحث الى قياس وتحليل العوامل المحددة للقروض المصرفية المتعثرة بما تشمله من محددات مصرفية ومحددات خارجية تتعلق بالاقتصاد الكلي، وافترض البحث ان عوامل الاقتصاد الكلي لها تأثيرا اكبر من المحددات الداخلية للديون المتعثرة في القطاع المصرفي العراقي، وشملت عينة البحث 30 مصرف عامل في العراق سواء خاص او حكومي معتمدا الجهاز المصرفي في العـراق خـلال المـدة (2019-2010)، واعتمـد البحـث علـى نظـام طـريقة العـزوم المعـمـمة (The Generalized Method of GMM-Moments) للبينات اللوحية الديناميكية في تقدير بيانات عينة البحث. واثبتت النتائج ان معلمة فترة الابطاء الاولى للتعثر المصرفي ترتبط عكسيا مع التعثر المصرفي الحالي، كما تبين من نتائج التحليل القياسي فيما يخص المتغيرات المصرفية الى وجود علاقة عكسية لكل من نسبة(كفاية راس المال، سعر الفائدة، ونسبة حجم الائتمان الكلي الى الموجودات) مع القروض المتعثرة، أما فيما يخص نسبة السيولة ونسبة القروض الى رأس المال الى وجود علاقة طردية مع القروض المصرفية المتعثرة، وكذلك، وجود علاقة عكسية بين المتغيرات الخارجية للاقتصاد الكلي (سعر صرف، البطالة، كفاءة الانفاق الحكومي) ونسبة القروض المتعثرة، فيما يخص التضخم والناتج المحلي الاجمالي اثبتت النتائج وجود علاقة طردية لكل منهما مع التعثر المصرفي، ومن اهم توصيات البحث تعزيز اجراءات الرقابة من قبل السلطة النقدية نحو المصارف التجارية لضمان تطبيق معايير السلامة المصرفية، كذلك الالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي التي تخص برفع رأس المال لغرض مواجهة المخاطر، ايضا تعزيز حالة الشفافية بين المصارف والاجهزة الرقابية والزبائن لمعرفة كفاءة وسلامة الموقف المالي للمصارف.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
بتال أ. ح., & ذنون ب. ش. (2021). تقدير العوامل المحددة للقروض المتعثرة للمدة 2010-2019 باستخدام طريقة البيانات اللوحية الديناميكية. مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية, 17(55, 3), 250–264. https://doi.org/10.25130/tjaes.17.55.3.15
القسم
Articles

المراجع

اولاً. المصادر العربية:

عبد الجبار، هاني عبد الجبار وسعيد، عفراء هادي، (2016)، إشكالية القروض المصرفية المتعثرة في العراق وسبل معالجتها، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، المجلد 22، العدد 87، العراق.

الخزرجي، ثريا عبد الرحيم علي والاعرجي، صبيان طارق سعيد، (2020)، القياس الاقتصادي لأثر الشمول المالي على الاستقرار المصرفي في العراق، مجلة الاقتصاد والعلوم الإدارية، المجلد 26، العدد 119، العراق.

يونس، سامي جميل وذنون، مروان عبد المالك، (2020)، تعبئة رأس المال ولغز الادخار-الاستثمار: إعادة الاختبار على البلدان العربية 1980-2018، مجلة تنمية الرافدين، كلية الادارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، جامعة الموصل، المجلد 39، العدد 127، العراق.

ربعي، أحمد يوسف، (2019)، القروض المتعثرة في مؤسسات الاقراض في فلسطين: أسبابها وسبل معالجتها، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، قسم إدارة الأعمال، جامعة الخليل، فلسطين.

الجومرد، أثيل عبد الجبار والجلبي، ابراهيم اديب، (2020)، رأٍس المال البشري والاستثمار الاجنبي المباشر قياس التأثير واتجاه السببية في نماج ساكنة وحركية لبيانات جدولية، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجدل 12، العدد 28.

فايزة، دهيمي، (2019)، آلية معالجة القروض المتعثرة في البنوك التجارية الجزائرية دراسة: حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية البدر: وكالة المسيلة 904، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم المالية والمحاسبة، جامعة محمد بوضياف – المسيلة، الجزائر.

شافية، خلايفية، (2016)، إدارة المخاطر الائتمانية ودورها في التقليل من القروض المتعثرة -دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري وكالة (051)، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم مالية وبنوك، جامعة ام البواقي، الجزائر.

لطفي، سومیة، (2017)، انعكاسات تعثر القروض صندوق النقد العربي على أداء البنوك وعلى النشاط الاقتصادي، الدائرة الاقتصادية والفنية، صندوق النقد العربي.

مصلح، معاذ حمدان علي، (2017)، الديون المتعثرة في المؤسسات التمويلية الاسلامية وطرق معالجتها، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، قسم الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

العبيد، ضرار الماحي ويوسف، الزين عبدالله، (2015)، تعثر الديون المصرفية: دراسة حالة المصارف الاسلامية-ولاية الجزيرة، مجلة الجزيرة، مجلد 15، العدد 2، المملكة العربية السعودية.

ثانياً. المصادر الأجنبية:

Oni، O. O., (2019), Determinants of Non-performing Loans of Deposit Money Banks in Sub-Saharan Africa (Doctoral dissertation، Kwara State University (Nigeria)).‏

Heij, C., de Boer, P., Franses، P. H., Kloek, T., & van Dijk, H. K. (2004), Econometric methods with applications in business and economics. Oxford University Press.‏

Mazreku, I., Morina, F., Misiri, V., Spiteri, J. V., & Grima, S., (2018), Determinants of the level of non-performing loans in commercial banks of transition countries. European Research Studies Journal, 21 (3), 3-13.

Ekanayake، E. M. N. N., & Azeez, A. A., (2015), Determinants of non-performing loans in licensed commercial banks: Evidence from Sri Lanka. Asian Economic and Financial Review، 5(6), 868.‏

Ekananda, M., (2017), Macroeconomic Condition and Banking Industry Performance in Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 20 (1), 71-98. https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v20i1.725.

Umar، M.، & Sun، G., (2018), Determinants of non-performing loans in Chinese banks. Journal of Asia Business Studies،issue 2.

Nadham, V., & Nahid, B., (2015), Determinants of non-performing loans in commercial banks: a study of NBC Bank Dodoma Tanzania. International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486), 4(1), 70-94.‏

Waqas, M., Fatima, N., Khan, A., & Arif, M., (2017), Determinants of non-performing loans: A comparative study of Pakistan, India, and Bangladesh. International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486), 6(1), 51-68.