محتوى المقالة الرئيسي

جمال هداش محمد Jamal55@tu.edu.iq


الملخص

          في العصر الحالي، يواجه قطاع البنوك مجموعة من التحديات والمخاطر، مما يستدعي من المصارف ضرورة تبني استراتيجيات فعالة للتقليل من هذه الأخطار. على هذا الأساس هدفت الدراسة إلى استخدام اختبارات الضغط كأداة لقياس الاجهاد المالي بهدف التنبؤ بمخاطر الائتمان في القطاع المصرفي. ترتكز الدراسة على فرضية أساسية تفيد بأن تنفيذ اختبارات سيناريوهات الضغط يمكن أن تعزز من قدرة المصارف على التنبؤ بمخاطر الائتمان بفعالية. لاختبار هذه الفرضية، اعتمدت الدراسة على منهجيات وصفية وتحليلية، مع التركيز على القطاع المصرفي العراقي واختيار عينة محددة متمثلة بمصرف آشور الدولي للاستثمار للتحليل. أظهرت النتائج الرئيسية أن تطبيق سيناريوهات اختبار الضغط يلعب دوراً مهماً في التنبؤ بمخاطر الائتمان. وأخيرًا، توصي الدراسة بضرورة التركيز على المزيد من الاستثمار في الاستثمارات المتنوعة التي تدر عوائد أعلى.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
جمال هداش محمد. (2024). الاختبارات الضاغطة كمنهجية لقياس الاجهاد المالي وتأثيره في التنبؤ بمخاطر الائتمان: دراسة تحليلية. مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية, 20(65, part 1), 292–313. https://doi.org/10.25130/tjaes.20.65.1.17
القسم
Articles

المراجع

Abdul Redha Faraj Badr, (2022), The impact of liquidity risks on the market value of ordinary shares - An analytical study of a sample of private Iraqi commercial banks for the period from 2014-2019. Economic Sciences, 17(66)

AlDaly, & Amal Ahmad Hassan, (2022), Utilizing the method of financial stress tests in measuring the insurance companies' ability to withstand financial shocks. Alexandria University Journal for Administrative Sciences, 59(3), 409-457.

Al-Harith, A. Mohammed Ali Aboud Majid, University of Aleppo, Hazouri, Dr. Hassan Ahmad Ismail, & University of Aleppo, (2018), Credit risks and their impact on banking capital adequacy (An applied study).

Arab Monetary Fund, (2018), Modern methodologies for stress testing, Financial Stability Team in Arab Countries, Abu Dhabi.

Arab Monetary Fund, (2019), Financial Stability Report in Arab Countries, Financial Stability Team, Abu Dhabi.

Cardarelli, R., Elekdag, S., & Lall, S., (2011), Financial stress and economic contractions. Journal of Financial Stability, 7(2), 78-97.‏

Bluhm, C., Overbeck, L., & Wagner, C., (2016), Introduction to credit risk modeling. Crc Press.‏

Borio, C., Drehmann, M., & Tsatsaronis, K., (2014), Stress-testing macro stress testing: does it live up to expectations? Journal of Financial Stability, 12, 3-15.‏

Friesz, M., (2022), Central Counterparties: Risk management of central counterparties focusing on the analysis of stress tests (Doctoral dissertation, Budapest Corvinus Egyetem).‏

Schuler, Bernd-Joachim, (2008), Bank Performance and Credit

Dítě, M. (2015). Impact of stress testing on bank risk.‏

Gambetta, N., García-Benau, M. A., & Zorio-Grima, A., (2019), Stress test impact and bank risk profile: Evidence from macro stress testing in Europe. International Review of Economics & Finance, 61, 347-354.‏

Hasan, N. T., Othman, A. A., Hasan, R. R., & Abdulmajeed, A. J., (2023), The role of Islamic financial engineering tools in supporting the efficiency of the securities market (An applied study on a sample of Islamic banks in Iraq). Academic Journal of Nawroz University, 12(3), 11-25.

Henry, J., Kok, C., Amzallag, A., Baudino, P., Cabral, I., Grodzicki, M., & Żochowski, D., (2013), A macro stress testing framework for assessing systemic risks in the banking sector. ECB Occasional Paper, (152).‏

Hoggarth, G., Sorensen, S., & Zicchino, L., (2005), Stress tests of UK banks using a VAR approach.‏

Kadhim, L. J., Al-sahrawardee, H. M. S. M., Karoom, C., & Muqdad, B., (2019), The role of stress testing scenarios in reducing the banks-risks: An applied study. Polish Journal of Management Studies, 20.‏

Khedr, Rasl Subhi, and Al-Zubaidi, Ali Naim, (2022), Measuring operational efficiency under the return on equity model and its impact on the value of commercial banks - An applied study on a sample of banks listed in the Iraq Stock Exchange, Master's Thesis, Al-Muthanna University.

Kročová, Š., & Kavan, Š., (2019), Cooperation in the Czech Republic border area on water management sustainability. Land use policy, 86, 351-356.‏

Narmin Hameed Ali & Khulood Hadi Al-Rubaie, (2019), Using stress tests to measure financial stress in managing credit concentration risks: Applied research in Sumer Commercial Bank. Journal of Accounting and Financial Studies, 14(49).

Narmin Hameed Ali Zankana, & Assoc. Prof. Dr. Khulood Hadi Al-Rubaie, (2019), Using stress tests to manage credit concentration risks. Journal of Accounting and Financial Studies, 14(49).

Risk Management ", Master Degree Project in Finance Level ECTS.

Spuchľáková, E., Valašková, K., & Adamko, P., (2015), The credit risk and its measurement, hedging and monitoring. Procedia Economics and finance, 24, 675-681.‏

Vuković, S., (2014), Stress testing of the Montenegrin banking system with aggregated and bank-specific data. Journal of central banking theory and practice, 3(2), 85-119.‏