اولاً. المصادر العربية:

بتال، احمد حسين، ماجد، يناس شاكر، 2021، العلاقة بين العائد والمخاطرة لبعض القطاعات المكونة في سوق العراق للأوراق المالية: دراسة تحليلية للمدة (2015-2019)، مجلة تكريت للعوم الادارية والاقتصادية، المجلد 17، العدد 56، الجزء 4، 270-284.

بن الضب، علي، عياد، سيدي امحمد، 2012، تكلفة راس المال ومؤشرات انشاء القيمة- دراسة تطبيقية ببورصة الدار البيضاء، مجلة اداء المؤسسات الجزائرية / العدد 2، 107-126.

جبار، مروه عبد الستار، الربيعي، حاكم محسن محمد، 2015، القيمة العادلة للأسهم في إطار فرضية السوق الكفوءة: دراسة تطبيقية في سوق عمان للأوراق المالية، مجلة تكريت للعوم الادارية والاقتصادية، المجلد 11، العدد 32، 8-41.

حسين، منى، 2014، أثر تقلبات اسعار النفط على داء الاسهم في السوق السعودية، رسالة ماجستير في الاسواق المالية، جامعة دمشق.

حشاشي، 2018، سليمة، نحو نموذج مقترح لتقييم الاصول المالية في الاسواق المالية العربية –دراسة قياسية، اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس/ سطيف 1.

الدباغ، نوار كنعان، 2021، اختبار القدرة التفسيرية لنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية في سوق العراق للأوراق المالية، مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية، المجلد 17، العدد 56، 154-172.

الدهلكي، احمد جواد، 2019، تسعير الموجودات الرأسمالية في اطار انموذجي(RCAPM) وCAPM))، بحث تطبيقي في عينة من الشركات المدرجة في مؤشر(Dow Jones 30)، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 58، 79-102.

رمضان، منور احمد، 2014، البناء العاملي لرائز القدرات المعرفية "CogAt" باستخدام التحليل العاملي التوكيدي والاستكشافي، رسالة ماجيستير في القياس والتقويم النفسي والتربوي، كلية التربية، جامعة دمشق.

سامي، بشرى محمد، 2018، استعمال معدل القطع في بناء المحفظة الاستثمارية المثلى – دراسة تطبيقية في عينة من شركات القطاع الصناعي في سوق العراق للأوراق المالية، مجلة تكريت للعوم الادارية والاقتصادية، المجلد 2، العدد 42، الجزء 1، 231-247.

الشهاب، ايمن، 2015، اختبار قدرة نظرية تسعير المراجحة على تقييم الأسهم في

الأسواق الناشئة (بالتطبيق على سوق عمان للأوراق المالية وامكانية الاستفادة منها في سوريا)، اطروحة دكتوراه في ادارة الاعمال، كلية الاقتصاد، جامعة حلب.

العامري، محمد علي ابراهيم، 2013، ادارة محافظ الاستثمار، الطبعة الاولى، اثراء للنشر والتوزيع، الاردن.

عرنوق، بهاء غازي، 2015، أثر عوامل فأما وفرنش في التنبؤ بعوائد الاسهم في الاسواق المالية الناشئة (دراسة تطبيقية)، اطروحة دكتوراه في المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق.

العيساوي، عادل منصور فاضل، المحمدي، مهند خليفة عبيد، 2018، استخدام نماذج شارب لتكوين محفظة استثمارية كفوءة: دراسة لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، مجلة تكريت للعوم الادارية والاقتصادية، المجلد 4، العدد 44، الجزء 2، 200-216.

عيسى، بدروني، غربي، حمزة، 2020، دراسة مقارنة لنماذج تسعير الاصول الرأسمالية في تفسير عوائد الاسهم في بورصة الجزائر، مجلة ابحاث اقتصادية، المجلد 40، العدد 2، 301-320.

الكور، عزالدين مصطفى، الجمل، عصام عمر، 2012، اختبار نموذج CAPM ونموذج APT ومدى قدرتهما على تفسير العوائد، مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلد ع، العدد 10، 70-105.

النواجحة، فؤاد عبد الحميد، 2014، قدرة نماذج تسعير الاصول الرأسمالية في تحديد اسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين – دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة الاسلامية، غزة.

ثانياً. المصادر الاجنبية:

Leković, Miljan & Stanišić, Tanja, 2018, Capital Asset Pricing Model versus Arbitrage Pricing Theory, Contemporary Issues in Economics, Business and Management – EBM 2, 455-462

Zhang, Lina & Li, Qian, 2012, Comparing CAPM and APT in the Chinese Stock Market, Master thesis.

Sun, Changyou & Zhang, Daowei, 2001, Assessing the Financial Performance of Forestry-Related Investment Vehicles: Capital Asset Pricing Model vs. Arbitrage Pricing Theory, American Agricultural Economics Association, 83(3): 617–628. DOI: https://doi.org/10.1111/0002-9092.00182

Oduro, Richard & Adam, Anokye M., 2012, Testing the Validity of Capital Assert Pricing Model (CAPM) And Arbitrage Pricing Theory (APT) in the Ghana Stock Exchange, GRP International Journal of Business and Economics, (1) 2, 159- 184.

Adam, Anokye M. & Tweneboah, George, 2008, Macro-economic factors and stock price movement with eveidence from Ghana Stock Exchange, MPRA Paper No. 14079, Vol 20., 1-26 DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1289842

Rossi, Matteo, 2016, The capital asset pricing model: a critical literature review, Global Business and Economics Review, Vol. 18, No. 5: 604-617. DOI: https://doi.org/10.1504/GBER.2016.078682

Al-Afee, Mohammad Abdel Mohsen, 2017, Capital Asset Pricing Model, Theory and Practice: Evidence from USA (2009-2016), International Journal of Business and Management; Vol. 12, No. 8: 182-192. DOI: https://doi.org/10.5539/ijbm.v12n8p182

Aukea, Leonard, Diagn,e Ababacar, Nguyen, Trang & Stalin, Olivia, 2017, The Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory, Gothenburg University Financial Risk MSA400, 1-20.

Jewczyn, Nicholas, 2013, Modern Portfolio Theory, APT, and the CAPM: The Years 1952 to 1986, International Journal of social scince research, v.2, 1-86.

Akpo, Ejuvbekpokpo Stephen, Hassan, Sallahuddin & Esuike, Benjamin U., 2015, Reconnecting arbitrage pricing theory (APT) and institutional and theoretical CAPM Framework, International Journal of Development and Economic Sustainability Vol.3, No.6:17-23.

Cheng, Joseph M., 2010, Differentiating Bullish from Bearish Factors

In the Arbitrage Pricing Theory, American Journal of Business Education, vol. 3, No.9: 13-16.

Kisman, Zainul, M., Shintabelle Restiyanita M., 2015, The Validity of Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Arbitrage Pricing Theory (APT) in Predicting the Return of Stocks in Indonesia Stock Exchange 2008-2010, American Journal of Economics, Finance and Management Vol. 1, No. 3: 184-189.

Alshomaly, Ibrahim, Masa’deh, Ra’ed, 2018, The Capital Assets Pricing Model & Arbitrage Pricing Theory:Properties and Applications in Jordan, Modern Applied Science; Vol. 12, No. 11;330-337. DOI: https://doi.org/10.5539/mas.v12n11p330

Cagnetti, Arduino, 2002, Capital Asset Pricing Model and Arbitrage Pricing Theory in the Italian Stock Market: An Empirical Study, ERA, 1-29.

Gujarati, Damodar N., 2004, Basic Econometrics, Fourth Edition, The McGraw−Hill Companies.

Page, Michael J., 1986, Empirical testing of the Arbitrage Pricing Theory using data from the Johannesburg Stock Exchange, South African Journal of Business Management 17(1):38-42. DOI: https://doi.org/10.4102/sajbm.v17i1.1032

Levin, A., Lin, C.F., Chu, C., 2002, Unit root tests in panel data, Asymptotic and Finite Sample Properties. Journal of Econometrics,108:1-24. DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00098-7

Sharpe, William F., 2019, Expected Utility Asset Allocation, Financial Analysts Journal, Volume 63, 2007 - Issue 5: 18-30. DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v63.n5.4837